深圳证券交易所国债净价交易技术方案

深圳证券交易所国债净价交易技术方案

 根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施，本所制定了相应的技术方案。一、国债净价交易的实施原则1、实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格＊成交量）为基数计算交易经手费等费用。2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。二、数据接口相关字段定义国债净价交易在新版数据接口规范（《深圳证券交易所数据接口规范》TS－0401－001）的基础上实现，相关字段定义如下：1、证券信息库（SJSXX.DBF）1）XXSNLR（字段10：上年每股利润）：对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价。2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：对附息国债，存放本次付息起息日；对零息和贴现国债，存放发行起息日。3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放国债的到期日。2、行情库（SJSHQ.DBF）1）国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价，成交金额以净价价格计算。2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元国债应计利息额。该值按“4舍5入”原则精确到0.01元，只可作为行情揭示用。3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市场参考用。到期收益率采取单利计算。计算公式为： FV－PV D Y=———— ÷ —— PV 365式中：y 为到期收益率；PV 为债券全价（等于成交价格加应计利息）；D 为交易当日至债券兑付日的实际天数；FV 为到期本息和。3、委托库（SJSWT.DBF）和回报库（SJSHB.DBF）对于国债，委托价格（WTWTJG）和成交价格（HBCJJG）均为净价。 4、股份结算信息库（SJSGF.DBF）每日收市后通过股份结算信息库（SJSGF.dbf）向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据。GFYWLB（字段4：业务类别）为‘X1’的记录，为国债每百元应计利息额的数据。各字段说明如下：1）GFXWDM（字段1：席位代码）：证券营业部的席位代码；2）GFZQDM（字段2：证券代码）：国债代码；3）GFYWLB（字段4：业务类别）：为‘X1’；4）GFWTGS（字段6：委托序号）：表示计息日期（CCYYMMDD）；5）GFWTGS（字段7：委托股数）：表示应计利息天数；6）GFQRGS（字段8：确认股数）：表示国债每百元应计利息额分母；7）GFZJJE（字段9：资金金额）：表示国债每百元应计利息额分子；8）GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T＋1日）的国债每百元应计利息额，单位为元，保留8位小数；9）GFFSRQ（字段11：发送日期）：表示数据发送当日日期（T日）；10）其他未涉及的字段为空格。5、证券交易统计库（SJSTJ.DBF）对于国债，证券交易统计库SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4：买入资金）和TJMCZJ（字段6：卖出资金）均为结算金额。所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则精确到0.01元。深圳证券交易所二○○一年十一月十七日 中财网（2001年11月19日）